Optionen Trading Die Versteckte Realität

Optionen Trading: Die versteckte Realität - Rik Doctor Leitfaden zur Position Anpassung und Hedging (quotOptions: Perception und Deceptionquot amp quotCoulda Woulda Shouldaquot überarbeitete Verstärker erweitert, gedruckt in Farbe) Erforderlich Lesen für die Serious Options Trader Dieses Buch ist eine erweiterte Revision von Optionen: Perception Und Täuschung und Coulda Woulda Shoulda. Optionen Trading: Die verborgene Realität (OTTHR) ist in Farbe gedruckt und hat 100 mehr Seiten als previousMore Erforderliche Lesung für die Serious Options Trader Dieses Buch ist eine erweiterte Revision von Optionen: Wahrnehmung und Täuschung und Coulda Woulda Shoulda. Optionen Trading: Die Hidden Reality (OTTHR) ist in Farbe gedruckt und hat 100 mehr Seiten als bisherige Versionen. Neben der 3D-Grafik und der Skew-Bibliothek bietet OTTHR die Position Dissection (das Market Maker Risk Management Tool) auf populärer Flügelverbreiterung (ausgedehnte Kondore, Slingshots und Skip-Strike-Fliegen) und kalendarisierte Ausbreitung (Doppel-Diagonale, Straddle-Strangle-Swaps und Doppelkalander) Konfigurationen. Weniger Get a copy Freunde Rezensionen Um zu sehen, was Ihre Freunde von diesem Buch gedacht haben, melden Sie sich bitte an. Community Reviews Dan Dybala bewertet it es war erstaunlich vor fast 9 Jahren Greg Piedmo hat es nicht gefallen vor ungefähr 1 Jahr Jpt bewertete es it was amazing vor mehr als 2 JahrenA Hidden Reality Of Vertical Options Verbreitet Einige Kommentare in meinem Artikel über die Armen missverstanden VIX diskutierten die besten Bücher und Webseiten auf Optionen. Einer dieser Kommentare. Von Biovirus, vorgeschlagen Optionen Trading: Die versteckte Realität von Charles M. Cottle als einer der besten, aber, dass es in einer Gurdjieffesque Weg geschrieben wurde. Ich gestehe, dass ich nicht genau weiß, was Gurdjieffesque bedeutet, aber Ive das Buch gelesen, und seine sicher esoterisch. Seine sehr schwierig zu durchkommen, aber die Art und Weise der Autor präsentiert Optionen Konzepte könnte für einige wertvoll sein. Heres eine der versteckten Wirklichkeiten Sein nicht wirklich alles, das versteckt, gerade eine andere Weise des Betrachtens der vertikalen Ausbreitungen. Ill präsentieren das Konzept in Bezug auf eine Netflix (NASDAQ: NFLX) Handel, den ich nicht empfehlen, aber bin mit einfach als Beispiel. Bullish auf Netflix vielleicht kaufen ein 90100 Anruf verbreitet am 1. November, Netflix geschlossen bei 80,09. Nehmen wir an, Sie denken, die Aktie wird bis zu vielleicht bis Mitte Dezember gehen. Als der Abschluss, könnten Sie die Dezember-90-Aufruf gekauft und verkauft den Dezember 100 Aufruf für eine Netto-Belastung von 222. Es gibt 10 Punkte zwischen den Streiks, so dass die meisten dieser Out-of-the-Call-Spread könnte wert sein Ist 1.000 - oder ein maximaler Reingewinn von 788. Das ist im Wesentlichen ein Risiko 2, um 7 Szenario zu machen. . Oder verkaufen Sie die 7060 Put Verbreitung statt Vielleicht Im bullish auf NFLX, auch, aber ich beschließe, eine gleichwertige Put-Spread zu verkaufen. Ich könnte verkaufen die Dezember 70 setzen und kaufen den Dezember 60 für einen Netto-Kredit von 216 gesetzt. Weil Im Sammeln der Kredit, das ist der maximale Gewinn. Aber es gibt 10 Punkte zwischen den Streiks, so konnte ich am Ende zu husten bis 1000, um die Ausbreitung oder einen Nettoverlust von 784 zu schließen. Also habe ich ein Risiko 7, um 2 Szenario zu machen. Das klingt ziemlich crummy, aber werfen wir einen Blick auf die Eigenschaften dieser beiden Spreads. Diese Diagramme zeigen den Nettogewinn dieser beiden Spreads zu verschiedenen Zeiten bis zum Verfall. Eine Sache zu beachten ist, dass die Call-Spread Geld verliert im Laufe der Zeit, wenn die Aktie steigt auf über 95 oder so. Andernfalls bringt negatives Theta den Wert der Ausbreitung nach unten. Die Put-Spread, jedoch gewinnt an Wert, wenn die Aktie bleibt über 70 oder so. Solange der Preis über diesem Niveau bleibt, hat diese Verbreitung positive Theta. Beachten Sie auch, dass diese Verbreitung vorstellbar als Nettoverlust von vielleicht 220 oder so geschlossen werden könnte, auch wenn die Aktie in der Nähe der Auslaufphase fällt. Keine Garantien, natürlich, aber wenn Sie davon ausgehen, Sie könnten schnell genug handeln, dass Risiko 7 bis 2 Szenario zu machen könnte als ungefähres Risiko 1 angesehen werden, um 1. (Ich werde jedoch darauf hinweisen, dass Id sicherlich eine extra zu zahlen haben Provision, um meine Put-Spread zu schließen, aber die Call-Spread könnte einfach nicht wertlos.) Wo geht das Geld gehen, sagen wir, die Aktie absolut nichts. Sehr unwahrscheinlich im Fall von Netflix, aber lässt diese Annahme für die Zeit. Heres, was diese zwei Ausbreitungen im Laufe der Zeit aussehen würde, wenn die Aktie ging nirgends. Beachten Sie, dass der Aufruf gespreizten Verluste auf Zeit zerfallen grob entspricht das Geld aus Zeitverfall in der Put-Spread. Der Bücherautor Charles Cottle würde sagen, dass die Prämie von einer Ausbreitung im Wesentlichen in die andere entgegengesetzte Ausbreitung gegossen wird. Nun sieht man jede mögliche vertikale Ausbreitung in der Optionskette mit negativem Theta als eine äquivalente, aber entgegengesetzte vertikale Ausbreitung mit positivem Theta. Ist dies eine verborgene Wirklichkeit Nicht wirklich. Die Optionen und die Preise sind dort deutlich sichtbar. Aber die Art, wie Cottle es präsentierte, gab mir einen dieser Momente, als ich zum ersten Mal das Buch erhielt. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren.